ऋण पोर्टफोलियो का विश्लेषण। ऋण पोर्टफोलियो - है ...

ऋण पोर्टफोलियो - वाणिज्यिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक के अलावा। यह काफी जटिल हो सकता है और संकेतक उसमें शामिल की व्याख्या करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता कर सकते हैं। लेकिन, इस के बावजूद, अपने ऋण पोर्टफोलियो की जांच करने, बैंकों नियमित रूप से की है। इस समस्या के सफल समाधान - वित्तीय संस्था की दक्षता का प्रमुख कारक। ऋण पोर्टफोलियो की संरचना क्या है? मैं संकेतक उसमें शामिल विश्लेषण कैसे करूं?

ऋण पोर्टफोलियो की बारीकियों

ऋण पोर्टफोलियो - अगर आप रूसी शोधकर्ताओं अवधारणाओं के बीच लोकप्रिय में से एक, बकाया राशि बैंक (या एक व्यावसायिक गतिविधि के अन्य विषय) है, जो अन्य संगठनों का एक परिणाम के रूप में या व्यक्तियों ऋण के लिए पैदा हुई को बकाया का पालन करता है। संदर्भित पैरामीटर का मूल्य निर्धारित करने बहुत अलग हो सकती करने के लिए दृष्टिकोण।

उदाहरण के लिए, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऋण पोर्टफोलियो ब्याज पूर्ण चुकौती कार्यक्रम के साथ correlative को शामिल करना चाहिए, जबकि अन्य लोगों को निश्चित रूप से पसंद करते हैं उसे केवल मूल ऋण, और ऋण के अन्य घटकों में शामिल हैं - एक विशेष सूत्र द्वारा गणना। तर्क - श्रेय इकाई निर्धारित समय से कर्ज चुकाने आगे और नहीं कर सकता सबसे ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

ऋण पोर्टफोलियो की विशिष्टता विश्लेषण

ऋण पोर्टफोलियो का विश्लेषण इसी वित्तीय संस्था की स्थिरता का आकलन करने के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथ्य यह है कि व्यापार संगठन के इस प्रकार ऋण के माध्यम से लाभ के थोक के रूप में, एक नियम के रूप में,। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है जो अनुशासन उधारकर्ताओं गणना करेगा बैंकों को दी गई ऋण, लेकिन यह भी हद तक की ज्यादा न केवल कैसे किया। इस प्रकार, प्रमुख मानदंड है कि वित्तीय संगठन के ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता निर्धारित से एक - जिन लोगों को यह यह ऋण अनुदान की शोधन क्षमता। यह संकेतक की एक किस्म के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

यह कानूनी संस्थाओं की बात आती है, यह हो सकता है:

- वित्तीय कारोबार;

- उद्यम की क्रेडिट लोड के वर्तमान स्तर;

- कुंजी अनुबंध, और अन्य कारकों की विशिष्टता राजस्व की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए;

- क्रेडिट इतिहास।

प्राकृतिक व्यक्तियों उधारकर्ताओं की स्थिति के बारे में, उनके भुगतान करने की क्षमता के आधार पर किया जा सकता है:

; वेतन का -

- रोजगार कंपनी की स्थिरता;

- कर्ज के बोझ के वर्तमान स्तर;

- क्रेडिट इतिहास की सामग्री।

बाद के विश्लेषण के लिए सूत्रों का कहना है इंट्रा-दस्तावेज, और उन है कि विशिष्ट बैंक ऋण लेने वालों के साथ बातचीत को प्रतिबिंबित के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सबसे ऊपर, इस ऋण समझौते आवेदन (जो आमतौर पर ग्राहक के बारे में विस्तृत जानकारी होती है)।

ऋण पोर्टफोलियो - समय, राशि और लाभप्रदता की शर्तों पर ऋण, ऋण लेने वाले के साथ समझौते की शर्तों के आधार पर अनुमान लगाया गया का सूचक है। गणना भी आर्थिक जोखिम की एक किस्म पर ले जा सकते हैं। ऋण पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया जाता है, पहले, अधिकतम संभव लाभ वित्तीय संस्था पूंजी की वापसी उधारकर्ताओं पर पाए जाते हैं कि हो सकता है, और दूसरी निर्धारित करने के लिए - संभव कारक है कि समय पर और पूरी तरह से वित्त पोषण किया पार्टी के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं, के साथ गणना की पहचान करने के लिए बैंक।

पोर्टफोलियो

कैसे विशिष्ट संकेतक है कि बैंकों की स्थिरता के पैरामीटर की विशेषताएँ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? यह ऋण पोर्टफोलियो की संरचना की तरह लग सकता है? अक्सर निम्नलिखित आधार पर ऋण के वर्गीकरण शामिल है:

- मुद्रा या रूबल के लिए काम;

- प्रदान करने की एक विधि;

- परिपक्वता;

- उधारकर्ता की कानूनी स्थिति;

- वित्तपोषित संस्था की मूल देश।

मापदंड की उपरोक्त सूची निश्चित रूप से पूरक किया जा सकता है, और अन्य मदों।

क्या पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है?

यह उल्लेखनीय है कि ऋण के कुछ प्रकार के ऋण पोर्टफोलियो में शामिल किया जाना नहीं कर रहे हैं। जब ऐसा हो सकता है? कई बैंकिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली में यह ऋण कि सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं, गैर बजट धन संपत्ति की सूची में शामिल नहीं करने का फैसला। यह पर्याप्त जमानत आवश्यकताओं या ब्याज दरों, बाजार के छोटे पक्ष में काफ़ी भिन्न बिना इस तरह के ऋण के जारी करने की वजह से हो सकता है। ऋण पोर्टफोलियो - एक संकेत है कि एक वित्तीय संस्था के विशिष्ट गतिविधियों को दर्शाता है। तरजीही दरों पर ऋण इस कसौटी को पूरा नहीं कर सकते।

ऋण कि वाणिज्यिक बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में शामिल नहीं हैं, भी साथी संस्थाओं के लिए जारी किया जा सकता, अन्य वित्तीय संस्थाओं, पकड़े जब वर्तमान स्थापना संरचना या अधीनस्थ संस्थाओं का हिस्सा है। वास्तव में, कई मायनों में इस तरह के लेन-देन को औपचारिक रूप से ऋण से संबंधित हैं। वास्तव में, यह हो सकता है सामान्य अंतर-कंपनी स्थानान्तरण बैंक के लाभ के सबसे को दूर करने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं।

पोर्टफोलियो विश्लेषण चरण

अब हम और अधिक विस्तार में जांच कैसे विश्लेषण ऋण पोर्टफोलियो वित्तीय संस्था के बाहर किया जा सकता है। ऊपर हम बुनियादी सिद्धांत है कि प्रासंगिक अध्ययन आबाद का उल्लेख किया - अर्थात्, वर्तमान ऋण और उनकी वापसी की सफलता को प्रभावित करने वाले कारकों में से सहसंबंध राशि संस्थाओं का श्रेय दिया। अब हमारे कार्य - मुख्य चरण, जिस पर ऋण पोर्टफोलियो विश्लेषण विचार करने के लिए। आधुनिक शोधकर्ताओं भेद उनमें से निम्नलिखित सेट:

- आपूर्ति और बैंकिंग सेवाओं की मांग प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण;

- वित्तीय संस्था की उधार क्षमता का निर्धारण;

- क्षमताओं के संभावित अनुपालन पहचान के लिए वितरित ऋणों की संरचना का अध्ययन

- वर्तमान के अध्ययन के ऋण अनुबंध बैंक और उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए;

- पोर्टफोलियो की गुणवत्ता, इसके सुधार के लिए सिफारिशें के विकास का मूल्यांकन।

हमें इन विश्लेषण इसी सूचक प्रदर्शन बैंक विवरण चरणों का अध्ययन करें।

मांग और क्रेडिट सेवाओं की आपूर्ति के कारक

सवाल में कारकों विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता। एक नियम के रूप में, आंतरिक और बाह्य आवंटित। पूर्व करने के लिए स्वीकार किया जाता है:

- बैंक की तरलता और उपलब्ध पूंजी है, जो ऋण के प्रावधान पर खर्च किया जा सकता;

- संसाधनों की उपलब्धता के ग्राहकों की गरीब भुगतान अनुशासन की वजह से तरलता के संभावित कमी को कवर करने के लिए;

- बैंक की वाणिज्यिक गतिविधियों के सेगमेंट की बारीकियों, लक्ष्य ग्राहक दर्शकों की विशेषताओं।

बाह्य कारकों में:

- आर्थिक देश, एक क्षेत्र या एक विशिष्ट इलाके में हो रही प्रक्रियाओं;

- बैंक ऋण बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर;

- सेंट्रल बैंक के नीति - उदाहरण के लिए, कुंजी दर के मूल्यों के गठन के मामले में;

- क्रेडिट संबंधों के विधायी विनियमन।

बैंक, चयनित कारकों के विश्लेषण से बाहर ले जाने जिससे उन है कि पोर्टफोलियो की गुणवत्ता के मामले में सबसे महत्वपूर्ण हैं की पहचान है, और फिर इसी आंकड़ा की विशेषताओं में सुधार करने के डेटा का उपयोग कर सकते हैं।

उधार क्षमता का निर्धारण

पोर्टफोलियो विश्लेषण के अगले चरण - वित्तीय संस्था की उधार क्षमता का निर्धारण। इस चुनौती को पूरा स्रोतों, जिसकी वजह से बैंक ऋण की गतिविधियों के पहलू में राजस्व कमा सकते हैं की पहली और महत्वपूर्ण बात अध्ययन शामिल है। इस मामले में क्रेडिट संभावित दो संस्करणों में प्रस्तुत किया जा सकता है: एक है कि बैंक की अल्पकालिक संसाधनों की उपस्थिति दर्शाता है, और एक वित्तीय संस्थान ग्राहकों के साथ "लंबे" अनुबंध के साथ क्या करना है के रूप में। उनमें से प्रत्येक की क्या विशेषताएं हैं?

टर्म संभावित नकदी है कि बैंकों जमा, चालू खातों, वेतन खातों और अन्य संसाधनों, जिसकी वजह से आप जल्दी से तरलता में वृद्धि कर सकते पर जमा के आधार पर ही बना है। एक साल के भीतर - एक नियम के रूप। लंबे समय तक संभावित, बारी में, संकेत मिलता है कि एक बैंक स्रोत संस्था है, जो भी एक उपकरण के रूप नियोजित किया जा सकता तरलता बढ़ाने के लिए, लेकिन तुरंत नहीं है, लेकिन समय की चूक, ग्राहक के साथ इसी अनुबंध के समापन की तिथि से आम तौर पर कोई पहले की तुलना में एक साल के साथ । बैंक ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन सीधे माना इमारत प्रकार है कि वित्तीय संस्था की विशेषताएँ पर निर्भर है। सवाल में पैरामीटर - सबसे महत्वपूर्ण के बीच में एक वाणिज्यिक संरचना के रूप में बैंक की स्थिरता के विश्लेषण के संदर्भ में।

कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार, संस्था की उधार देने की क्षमता के हिस्से के रूप बाह्य वित्त पोषण के लिए उपयोग की सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले यह है, बेशक, सेंट्रल बैंक से ऋण। लेकिन वे भी सक्रिय रूप से विदेशी बाजारों से ऋण के पूरक कर सकते हैं। एक और सवाल किसी खास बैंक उन तक पहुँच गया है या नहीं। यदि बैंक की मंजूरी दी जिसके कारण वह विदेशी ऋण लेने वालों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं - तथ्य यह है कि लेनदार की राय की वर्तमान संकेतक संस्था, शोधन क्षमता और राजनीतिक के लिए मानदंडों को पूरा नहीं होने के कारण, उदाहरण के लिए - यह आर्थिक मापदंड के रूप में सीमित किया जा सकता।

संभावित के अनुपालन के लिए ऋण का विश्लेषण

ऋण पोर्टफोलियो वित्तीय संस्थान के अनुसंधान के अगले चरण - पता लगाया संभावित की भयावहता अनुरूप जारी किए गए ऋण है, जो हम ऊपर कहा है का विश्लेषण। इस मामले बैंक में समस्याओं किस तरह का हो सकता है?

सबसे पहले, के एक आकलन वित्तीय संस्था और उधारकर्ता, और संसाधन है कि संभावित ऊपर बताया गया है के रूप में करने के लिए उपयोग की दक्षता द्वारा हस्ताक्षर किए गए तात्कालिकता समझौतों संबंधित के पहलू में ऋण पोर्टफोलियो। वहाँ एक स्थिति है जिसमें बैंक "लंबे" ऋण की एक बड़ी संख्या मुद्दे नहीं होना चाहिए, लेकिन यह तरलता बनाए रखने के लिए संसाधनों की "लघु" नहीं है। यहां तक कि अगर एक उधारकर्ता अनुसूची नियमित रूप से पर भुगतान करना होगा - राजस्व संस्था की वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।

कुछ मामलों में, बैंकों, लंबी अवधि के संभावित घाटे फिक्सिंग और नहीं होने संसाधनों यह बढ़ाने के लिए, अपने अल्पकालिक संसाधन में बदलने के लिए मजबूर कर दिया। और यह भी प्रतिकूल संस्था के तरलता के मामले को प्रभावित कर सकते हैं।

बैंक और ग्राहक के बीच संपन्न हुआ ऋण ठेके के अध्ययन - संभावित के अनुपालन के लिए ऋण विश्लेषण का कार्यान्वयन अनुसंधान के ऋण पोर्टफोलियो के अगले चरण के गठन के काम में सुचारू रूप से बहती है। हमें और अधिक विस्तार में यह विचार करें।

अध्ययन के ठेके

बेशक, यह है कि बैंक के विशेषज्ञों उधारकर्ता के साथ प्रत्येक अनुबंध में से एक पेज की सामग्री पर विचार करेंगे संभावना नहीं है। यह तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल और पूरी तरह से श्रम लागत के मामले में अनुचित है। एक नियम के रूप में, संधियों में निहित सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। तथ्य यह है कि इसी प्रकार के दस्तावेज़ बहुत कम अंतर होते हैं। अक्सर वे कम हो जाता है:

; ऋण की राशि के लिए -

; अलग-अलग ब्याज दर के बीच अंतर करने के लिए -

तात्कालिकता के लिए - पुनर्भुगतान की ;

- यह सुनिश्चित करें कि ऋण प्रकार।

विचाराधीन योजना लागू होता है, जाहिर है, अगर यह अनुबंध उधारकर्ताओं के एक ही श्रेणी के साथ संपन्न हुआ विश्लेषण करना हो तो - उदाहरण के लिए, नागरिकों को औपचारिक रूप से अपने आवास पर नियुक्त किया था।

ऐसा लगता है कि यह आवश्यक प्रत्येक दस्तावेज़ का अध्ययन करने के लिए नहीं है: यह समूहों में सूत्रों का कहना है वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त है, किसी भी आम सुविधा पर पूलिंग शामिल है। उदाहरण के लिए, यह समझौतों कि प्रतिवर्ष और इसके बाद के संस्करण, या उन है कि एक साल के भीतर ऋण की चुकौती शामिल प्रति 20% की ब्याज दर में शामिल हो सकता है। इस प्रकार, बैंक, की जांच के ऋण जोखिम पोर्टफोलियो बस ठेके में निहित प्रासंगिक जानकारी जमा कर सकते हैं और यह उनके अध्ययन किया जाएगा।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा विश्लेषण के लिए इसी चरण के परिणामों के अनुसार आंकड़े हो सकता है, जो करने के लिए यह निर्धारित करने के लिए विकास नीति स्थायी बैंकिंग संगठन है संभव हो जाएगा अनुसार:

; ऋण के संदर्भ में -

- इसी संभावित क्रेडिट समझौतों के लिए संदर्भ की स्थिति के पहलू में,

- वाणिज्यिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले राजस्व की भयावहता के दृष्टिकोण से।

तैयार निष्कर्ष, पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का आकलन करने के साथ-साथ सिफारिशों के परिणाम इसे सुधारने के लिए - शोधकर्ताओं के काम के अगले चरण में।

अनुमान और सिफारिशों

इस मामले में मुख्य कार्य - विश्लेषकों की गतिविधियों के परिणामों की व्याख्या करने के लिए। काम के परिणामों सुनिश्चित करें कि वे बैंक के विकास की रणनीति में सुधार करने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं निर्देशित किया जाना चाहिए। वे ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन, वित्तीय संस्था के गठन अनुकूलन गतिविधियों में एक कारक बन जाना चाहिए।

बैंक और इसकी व्याख्या की इसी पैरामीटर स्थिरता के समुचित विश्लेषण - बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त। बचत बैंक की या रूस का एक और विशाल की क्रेडिट पोर्टफोलियो बैंकिंग क्षेत्र, एक संदर्भ होने की संभावना है। लेकिन किसी भी वित्तीय संस्था के विकास की रणनीति की परिभाषा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह से इस तरह के एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकता है। ऋण पोर्टफोलियो - रिपोर्टिंग के लिए संख्या का एक सेट नहीं है। यह बैंकिंग व्यवसाय मॉडल को बेहतर बनाने के लिए एक असली उपकरण है।

ऐसे निवेशकों के रूप में - ऋण पोर्टफोलियो का वित्तीय संस्थानों का आकलन इसकी आंतरिक संरचना द्वारा न केवल विदेशी खिलाड़ियों किया जा सकता है, लेकिन यह भी। बेशक, प्रासंगिक संकेतक के लिए उपयोग की उपलब्धता के आधार पर। एक संतुलित ऋण पोर्टफोलियो के साथ बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के इस भाग में, बड़े निवेश प्राप्त करने की क्षमता में व्यक्त किया जाएगा। या - एक विकल्प के रूप - बाहरी उधार लिए उपयोग प्राप्त करने में एक प्राथमिकता है। इस मामले में, इस हिस्से में संभावित सहयोगियों वित्तीय संस्था भी बैंक के विकास की रणनीति, ऋण पोर्टफोलियो का शोध के परिणामों के आधार पर विकसित सुधार लाने के उद्देश्य सिफारिशों के लेखकों हो सकता है।